Sagen handler om bevidst skatteunddragelse af særlig grov karakter og er meldt til politiet.
Til TV 2 afviser Jensby anklagerne om svindel. Han fortæller, at han kender til anmeldelsen, men at han føler, han er blevet udsat for identitetstyveri.
"På nuværende tidspunkt har jeg ikke fået bekræftet, hvad der er substansen i sagen. Jeg har ringet til Skat, der fortæller, at jeg skal henvende mig til politiet," siger Jensby.
"Den orientering, jeg har fået, indikerer for mig, at der er nogen, der har stjålet identiteten; dels for min kone og dels for min virksomhed Troya Private Equities," siger han.
Ifølge epn.dk er Troya Equities det firma, som Asger Jensby har fået af Stein Bagger.
Sagen drejer sig angiveligt om, at Asger Jensby har udstedt fakturaer til JMI Invest og derefter ladet store beløb udbetale til sig selv, men uden at oplyse det til Skat.
Jensby afviser dog beskyldningen fuldstændig.
"Der er to fakturaer i indeværende år i Troya Private Equity, som er helt normale fakturaer med moms på, og momsen er afregnet. Det er de eneste aktiviteter omkring Troya Private Equity i 2008," siger han.
Han risikerer helt op til otte års fængsel, hvis han bliver dømt i sagen.